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Stock Market Indexes: A random walk test with ARCH (q) disturbances 

Ben Naceur Hassen, 2014

International Journal of Innovation and Scientific Research, 8, 2, 305-316, Septembre 2014

Résumé

We will here study the stock market indexes, in the context of a random walk test with ARCH (q) disturbances. This model based on these theoretical predictions has been valuated from the Tunis Stock market data. The coherence of the parameters signs and the statistical relevance of the estimations are validating the choice of the conditionally heteroskedastic random walk model.

Tél. : 23110680 - Fax : 71872104

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