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Les nouveaux modèles de décision dans le risque et l’incertain : quel apport ?

Trabelsi Mohamed Ali, 2006

La Revue Tunisienne d'Economie et de Gestion, 23, 23, 161-204, Juin 2006

Résumé

La théorie de la décision dans le risque et l’incertain a pour objet de décrire le comportement des agents face à plusieurs perspectives incertaines, attendu que chaque agent est caractérisé par des préférences qui lui sont propres. Comme il est difficile de décrire exhaustivement ces préférences, nous cherchons à les représenter : ainsi, en associant une valeur numérique à chaque perspective incertaine, nous pouvons ordonner les préférences d’un agent aussi simplement que l’on ordonne des nombres réels. Le recours à une fonction représentative des préférences (appelée aussi fonction valeur) constitue depuis fort longtemps la méthode usuelle de description du comportement dans un contexte d’incertitude. L’intérêt évident de cette méthode est de permettre d’intégrer directement ces données dans un modèle formalisé et, par extension, de comprendre le processus d’optimisation sous-jacent à toute décision.

La détermination de la fonction représentative des préférences doit reposer sur un fondement axiomatique. On entend par là qu’un certain nombre de règles ou de comportements généraux (appelés axiomes) sont réputés communs à tous les êtres humains. De ces axiomes, on dérivera une spécification précise de la fonction valeur. L’objectif de cet article est d’examiner l’historique des théories ayant cherché à déterminer un critère satisfaisant pour répondre au problème de décision dans le risque et l’incertain, de définir le lien entre ces deux notions et d’analyser l’apport de ces modèles.